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华师经管学术讲座第374期(管理)

2021-07-01 14:27:00 来源:院科研办 点击: 收藏本文

主题:Machine Learning-Based Portfolio Construction

时间:7月1日18:30-20:00

地点:腾讯会议 997 505 891

主讲人:陈炜教授(首都经济贸易大学)

主持人:张鹏教授

简介:陈炜,首都经济贸易大学管理工程学院教授,博士生导师,北京市长城学者。主要研究方向为量化金融与机器学习、金融复杂网络建模、不确定决策理论与方法,智能优化算法等。近年来,先后主持国家自然基金国际(地区)合作与交流重点项目(子课题)、国家自然基金面上项目、教育部人文社科青年及一般项目、北京市社科基金等科研项目。以第一作者或通讯作者在Annals of Operations Research、IEEE Transactions on Fuzzy Systems、International Journal of Forecasting、Information Sciences、Neurocomputing、Applied Soft Computing、Emerging Markets Review 、Computational Economics、Fuzzy Optimization and Decision Making、系统工程理论与实践等期刊发表论文多篇。担任首都经济贸易大学量化金融研究中心主任、中国运筹学会智能计算分会常务理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、《中国管理科学》编委。

摘要:The performance of portfolio model can be improved by introducing stock prediction based on machine learning methods. In this lecture, two recent researches will be introduced. Specifically, a novel approach to portfolio construction by combining machine learning-based model for stock prediction with the MV model for portfolio selection, and a novel two-stage method for well-diversified portfolio construction based on stock return prediction using machine learning, are presented.