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岭南金融论坛第二十期:经典股票量化策略及方法

时间:2017-12-29 14:34:03来源:院科研办点击: 收藏本文

  2017年12月28日下午,经济与管理学院邀请Join Quant“聚宽”平台专家詹嘉林老师来院讲学,詹老师以“经典股票量化策略及方法”为题,为大家带了一场精彩的前沿量化讲座。讲座由刘焰老师主持,来自经管学院以及其他兄弟学院近100名研究生参与了本次报告。

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  詹老师曾在华为任职,现为Join Quant“聚宽”量化平台解决方案专家,为广发证券、平安证券、国海证券、第一创业、英大证券等多家券商和私募机构设计过量化投资整体解决方案,为各大券商的量化团队、投资顾问团队开展过一系列量化投资讲座培训,在量化投资的产学研结合领域有丰富的研究和实践经验。

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  在讲座中,詹老师从常见的策略评价指标谈起,由浅入深地讲解了单因子策略、多因子策略、择时策略等量化策略的性质和特点分析,并通过“聚宽”量化平台介绍常见策略的实现方法。从PEG 动态选股策略、配对交易策略到中国式 Pairs Trading 策略,詹老师分享了在量化开发实践方面的策略思路和使用方法。与此同时,詹老师给同学们提出了后续学习的一些建议和推荐书目。

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  随后,讲座进入互动环节,同学们积极提出了自己的疑问,对此,詹老师也一一作了回答。有同学问道,“从金融工程理念到将它量化为数据的想法是怎么产生,请问应该做些什么来找到这个框架?” 詹老师以“Fama三因子”模型为例,某些参数实际上可能需要主观判断,而每个人对于这个参数的想法都不一样,每个人都可以用自己觉得合适的因子去替代这个主观的数据,这也是不同金融模型的由来。除此之外,通过文献阅读、现象观察等方式,也都是构建金融量化的可取途径。

  詹老师强调数据分析的同时,更重要的是金融逻辑体系的构建,并以此去解决实践中的问题。讲座很快到达尾声,詹老师丰富的实践经验和透彻的讲解使得在场同学获益良多,此次活动也在同学们热烈的掌声中获得圆满成功!


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