张 鹏
姓 名: 张鹏
性 别: 男
民 族: 汉族
职称: 教授
电子邮件: zhangpeng300478@aliyun.com
最后学历: 博士
学习和研究工作简历:
1999年毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业,获管理学学士学位;
2003年毕业于武汉理工大学系统工程专业,获工学硕士学位;
2006年毕业于华中科技大学控制科学与工程系系统工程专业,获工学博士学位;
2006,7至2015,12在武汉科技大学管理学院任教;
2013,4聘为教授。
2016,1在武汉理工大学经济学院任教,担任应用金融系系主任;
2018,3 在华南师范大学经济与管理学院金融系任教;
社会职务:
中国运筹学会排序分会理事、湖北省运筹学会理事、湖北省系统工程学会常务理事。
《Fuzzy Sets and Systems》、《Soft Computing》、《European Journal of Operational Research》、《Automatica》、《Economic Modelling》、《Journal of the Operational Research Society》、《中国管理科学》、《运筹与管理》、《系统工程理论与实践》、《模糊系统与数学》、《数学的实践与认识》等国内外权威期刊的评审专家。
现为华南师范大学经济与管理学院教授,博士生导师,研究方向为动态优化算法、投资组合优化和金融工程研究。主持了国家自然科学基金面上项目《动态规划求解方法及在多阶段投资组合中的应用研究(编号1271161)》、教育部人文社科基金项目《离散时间动态投资组合理论、优化方法与应用研究(编号08JC630062)》、湖北省社科基金项目《基于动态风险度量的多阶段投资组合决策研究(203059)》、湖北省社科基金项目《摩擦市场情况下多阶段投资组合决策研究(2011LJ078)》、湖北省自然科学基金项目《基于动态规划法的金属压力加工能耗优化研究(2010CDB03304)》和广东省科技计划项目《基于DEA的广东省科技金融效率评价及影响因素分析(2018A070712030)》。在《Fuzzy Sets and Systems》、《Journal of Mathematical Modelling and Algorithms in Operations Research》、《Soft Computing》、《Journal of Industrial and Management Optimization》、《Journal of Systems Science and Information》、《Iranian Journal of Fuzzy Systems.》、《Industrial Engineering & Management Systems》、《中国管理科学》、《运筹与管理》、《数理统计与管理》、《系统科学与数学》、《运筹学学报》、《模糊系统与数学》、《财经研究》、《系统管理学报》、《控制与决策》、《中国科技大学学报》、《数学的实践与认识》、《经济数学》、《统计与决策》、《科技进步与对策》等重点期刊公开发表论文90多篇。
2.主持和参与的主要科研项目如下:
[1] 动态规划的求解方法及在其多阶段投资组合中的应用研究(71271161),国家自然科学基金面上项目,主持人。
[2] 离散时间动态投资组合理论、优化方法与应用研究(08JC630062),教育部人文社科基金项目,主持人。
[3] 基于DEA的广东省科技金融效率评价及影响因素分析,2018A070712030,广东省科技计划项目,主持人。
[4] 基于动态风险度量的多阶段投资组合决策研究(203059),湖北省社会科学基金项目“十一五”规划资助课题,主持人。
[5] 摩擦市场情况下多阶段投资组合决策研究(2011LJ078),湖北省社会科学基金项目“十二五”规划资助课题,主持人。
[6] 基于动态规划法的金属压力加工能耗优化研究(2010CDB03304),2010年湖北省自然科学基金项目,主持人。
[7] 多阶段投资组合优化及其应用研究(2008q115),湖北教育厅人文社科研究项目,主持人。
[8] 2009-2011,《运筹学》课程课堂与实验教学改革探索,武汉科技大学教研项目,主持人。
[9] 具有交易成本的组合投资优化模型及其算法(79970004),国家自然科学基金,第三参与人及主要完成者(导师为主持人)。
[10] 基于非线性和高阶矩视角的人民币汇率波动行为研究(09YJC790209),教育部规划基金项目,主要参与人。
3.近期主要研究成果:
[1] Peng Zhang, Wei-guo Zhang, Multiperiod mean absolute deviation fuzzy portfolio selection model with risk control and cardinality constraints, Fuzzy Sets and Systems 255 (2014) 74–91. (SCI1区,影响因子2.718)
[2] Peng Zhang. An interval mean-average absolute deviation model for multiperiod portfolio selection with risk control and cardinality constraints. Soft Computing 15(1)( 2016)63-76 .(SCI,影响因子2.472)
[3] Peng Zhang. Multiperiod mean semi- absolute deviation interval portfolio selection with entropy constraints. Journal of Industrial and Management Optimization, 13(3)( 2017)1169-1187. (SCI,影响因子1.111)
[4] Peng Zhang. Multi-period possibilistic mean semivariance portfolio selection with cardinality constraints and its algorithm. Journal of Mathematical Modelling and Algorithms in Operations Research 14 (2015) 239–253. (SCI,影响因子1.08)
[5] Peng Zhang. Multiperiod credibilitic mean semi-absolute deviation portfolio selection. Iranian Journal of Fuzzy Systems. 2017,14(6):65-86. (SCI,影响因子1.69)
[6] Peng Zhang. Chance-constrained multiperiod mean absolute deviation uncertain portfolio selection. Journal of Industrial and Management Optimization, 15(2)( 2019)537-564. (SCI,影响因子1.111)
[7] Peng Zhang. Multiperiod mean absolute deviation uncertain portfolio selection with real constraints.Soft Computing (2018). https://doi.org/10.1007/s00500- 018-3176-z (SCI,影响因子2.472)已录用.
[8] Peng Zhang. Random credibilitic portfolio selection problem with different convex transaction costs.Soft Computing (2019). (SCI,影响因子2.472)已录用.
[9] Peng Zhang, Bi-Yu Peng.Credibilitic multiperiod mean semivariance portfolio selection with transaction costs. Industrial Engineering & Management Systems 17(3) (2018)464-478.
[10] Peng Zhang.Multiperiod mean absolute deviation uncertain portfolio selection. Industrial Engineering & Management Systems 20(3)(2016)1203-1212. (KCI)
[11] Peng Zhang.The admissible multiperiod mean variance portfolio selection problem with cardinality constraints. Industrial Engineering & Management Systems 21(1) (2017)1203-1212. (KCI)
[12] Peng Zhang. Multi-period mean- absolute deviation fuzzy portfolio selection model with risk control and entropy constraint. Journal of Systems Science and Information,2016,4(5):408-423.
[13] ZHANG Peng, ZHANG WeiGuo, ZHANG Yifei, Multi-period mean- semivariance portfolio selection with constraints on the minimum transaction lots, Chinese Journal of Management Science, 2016 (07): 11-17.
[14] 张鹏, 曾永泉,龚荷珊. 具有基数约束的多阶段均值—半方差可信性投资组合优化. 运筹与管理.(国家自然科学基金指定的管理A类期刊)2018,已录用.
[15] 张鹏,曾永泉. 具有实际约束的多阶段M-V投资组合时间一致性策略研究. 运筹与管理.(国家自然科学基金指定的管理A类期刊)2018,已录用.
[16] 张鹏,曾永泉,彭璧玉.具有总量限制均值-半绝对偏差投资组合优化[J].中国管理科学,(国家自然科学基金指定的管理A类期刊)2018,录用.
[17] 张鹏,张卫国,曾玉婷. 具有熵约束的多阶段均值—绝对偏差模糊投资组合决策.运筹与管理,2016,25(2):71-77.(国家自然科学基金指定的管理A类期刊)
[18] 张鹏,张卫国,张逸菲. 具有最小交易量限制的均值-半方差多阶段投资组合优化.中国管理科学,2016,24(7):11-17. (国家自然科学基金指定的管理A类期刊)
[19] 张鹏. 连续型动态规划的新算法研究[J].运筹学学报,2012,1:99-108. (国家自然科学基金指定的管理A类期刊)
[20] 张鹏.连续型凸动态规划的新算法研究[J]. 系统科学与数学,2011,31 (8):943-951. (数学类权威期刊)
[21] 张鹏. 一种多维连续型动态规划的新算法研究[J]. 控制与决策,2011,26(8): 1219-1223.(EI源刊)
[22] 张鹏. 不允许卖空情况下均值—方差和均值—VaR投资组合比较研究[J].中国管理科学,2008, 4:30-35.(国家自然科学基金指定的管理A类期刊)
[23] 张鹏,张忠桢,岳超源. 限制性卖空的均值—半绝对偏差投资组合模型及其旋转算法研究[J].中国管理科学,2006, 1: 7-11.(获湖北省第十二届自然科学优秀学术论文二等奖)(国家自然科学基金指定的管理A类期刊)
[24] 张鹏, 张忠桢, 曾永泉. 限制性卖空的均值—方差投资组合优化[J]. 数理统计与管理, 2008, 1: 124-129. (国家自然科学基金指定的管理A类期刊)
[25] 张鹏.多阶段均值-平均绝对偏差投资组合的离散近似迭代法研究[J].系统管理学报,2010,3:266-271. (国家自然科学基金指定的管理A类期刊)
[26] 张鹏,张忠桢,岳超源. 基于效用最大化的投资组合旋转算法研究[J].财经研究,2005, 12: 117-126.
[27] 张鹏.均值—动态VaR多阶段投资组合优化研究[J]. 数学的实践与认识,2011,41(15):21-27.
[28] 张鹏, 龚荷珊. 具有不同熵约束的不确定均值-绝对偏差投资组合决策.数学的实践与认识.2017,已录用.
[29] 张鹏, 龚荷珊.可调整的均值-半方差可信性投资组合绩效评价.模糊系统与数学.2018,32(1):144-157.
[30] 龚荷珊,张鹏,彭璧玉 .具有现实约束的不确定均值—机会投资组合决策[J].模糊系统与数学, 2018,32(3):94-110.
[31] 张鹏,舒燕菲.多阶段可能性均值—熵投资组合优化[J].模糊系统与数学,2016,30(2):162-169.
[32] 张鹏.具有交易成本的多阶段M-AAD模糊投资组合优化[J]. 模糊系统与数学,2016,30(3):119-131.
[33] 张鹏,舒燕菲. 具有熵约束的均值-绝对偏差模糊投资组合优化[J].统计与决策,2016,7:68-70.
[34] 郝静,张鹏.具有基数约束的多阶段均值—方差投资组合优化[J].中国科学技术大学学报.2016,46(2):100-105.
[35] 张鹏,曾永泉.具有熵约束的多阶段均值—半绝对偏差投资组合优化[J].数学的实践与认识.2017(已录用).
[36] 张鹏,舒燕菲. 可信性均值-绝对偏差投资组合优化[J]. 模糊系统与数学, 2016,30(6):163-171.
[37] 张鹏,张卫国.具有基数约束的多阶段均值—半方差模糊投资组合决策.华南理工大学学报(社会科学版),2014,16(5):21-29.
[38] 张鹏. 多阶段均值-半绝对偏差模糊投资组合优化研究[J].模糊系统与数学,2013,1: 168-176.
[39] 张鹏. 基于离散近似迭代法的多阶段M-V投资组合优化.数学的实践与认识, 2009.8.
[40] 张鹏,王惠丽.反向年金抵押贷款的可行性分析及对策研究[J].改革与战略,2011,12.
[41] 张鹏. 不同风险度量方法的投资组合比较研究.经济数学, 2009.4
[42] 张鹏. 均值—动态方差多阶段投资组合优化研究[J]. 统计与决策,2010,6
[43] 张鹏.均值-平均绝对偏差投资组合模型与优化. 统计与决策, 2009.1: 14-15.
[44] 张鹏.多阶段M-SV投资组合优化的离散近似迭代法研究[J].经济数学,2008, 3:124-129. 2009年10月被《美国数学评论》收录,编号:MR2536802
[45] 张鹏,张忠桢. 不允许卖空情况下均值—半方差投资组合优化研究[J].商业研究,2008, 9: 14- 17.
[46] 张鹏,张忠桢,岳超源.具有分段线性交易成本的投资组合优化研究[J].统计与决策,2006, 11: 29-30.
[47] 张鹏,张忠桢,岳超源.信用风险度量的新专家方法[J].科技进步与对策,2006, 7: 53-55.
[48] 张鹏,曾永泉.VaR约束下不允许卖空且含无风险资产的M-V投资组合优化[J].现代管理科学,2007,11:112-113.
[49] 张鹏,张忠桢.基于EVA的水电项目费用进度联合控制研究[J].现代管理科学,2008,1:52-54.
[50] 张鹏. 均值—动态下半方差多阶段投资组合优化研究[J].中国管理科学专辑, 2009, 11.
[51] 张鹏. 不允许卖空情况下M-VaR和M-SA投资组合比较研究[J].中国管理科学专辑, 2008, 11:294-298.
[52] 张鹏.基于离散近似迭代法的多阶段M-SAD投资组合优化[J].科学技术与工程,2008,19:2-6.
[53] 张鹏.借贷利率不同的效用最大化投资组合比较[J].吉首大学学报,2008,5:113-118.
[54] 张鹏,张忠桢.具有二次分段凹交易成本的均值—方差投资组合优化[J]. 科学技术与工程, 2008,8:1952-1955.
[55] 张鹏,曾永泉.均值—半绝对偏差投资组合优化研究[J].科学技术与工程,2008,1: 292 -294.
[56] 张鹏. 基于VaR约束不允许的卖空均值—方差投资组合优化<span style=&qu